TSLab Опционы. Для чайников - лучше сто раз увидеть
Last updated
Last updated
В предыдущей версии (в TSLab 1.2) торговать опционами допускается совершенно также, как обычными акциями или фьючерсами. Их можно указать в скрипте в качестве торгуемого источника, проверять какие-то условия (например, пересечение ценой дневной SMA(50)) и после этого выставлять заявки в стакан опциона обычным блоком "Открытие позиции лимитной ценой". Имея желание, терпение и фантазию в таком стиле можно торговать даже какие-то многоногие позиции типа бабочек или кондоров.
Но эта возможность настолько ограничена, что по большому счету пользоваться этим слишком неудобно. Как ни крути, опционная позиция – единый сложный объект и рассматривать его просто как "большую корзину независимых инструментов" нельзя. Помимо этого возникают сложности с вычислением дельты общей позиции, с графическим анализом и так далее. Поэтому в TSLab 2.0 были реализованы специальные блоки, отражающие эту специфику. В первую очередь это "Торгуемый опцион", "Менеджер позиций" == "Positions Manager", "Canvas Pane" == "Канвас панель" (в ближайшее время будет переименована в "Панель холста") и так далее.
Принято соглашение, что в источнике "Торгуемый опцион" одновременно идет работа с Базовым Активом и всеми опционами всех его серий. Аналогично себя ведет встроенная в TSLab Доска Опционов. Поэтому когда где-то в программе нужно настроить опцион, Вы просто указываете в этом месте соответствующий фьючерс. Например, в главном меню выбираете пункт "Торговля" – "Доска опционов" ("Trading" – "Options board"), откроется специальное окно, предназначенное для полуручной работы. В верхней строчке нажимаете в приглашение "Нажмите, чтобы выбрать инструмент" == "Click to select an instrument", открывается диалоговое окно для выбора инструмента. Выбираете торговый счет, секцию с фьючерсами ФОРТС, ищете текущий торгуемый фьючерс с опционами (например, RIZ7), нажимаете OK. TSLab сам подписывается на этот фьючерс и на все его опционы. Можно смотреть котировки в табличном виде, переключить серию, посмотреть текущую улыбку. Двойной клик на опционе (в таблице) приводит к появлению "Менеджера Заявок" == "Orders Manager".
По материалам статьи был проведен вебинар.
Во время трансляции было задано несколько интересных вопросов. Ответы на них публикуем отдельно.
На форуме есть подробное описание этого окна, опционные скрипты (вспомогательные и торговые), инструкции по настройке и запуску торговых роботов. Подробности можно прочитать в этих документах. Для первого знакомства коротко полюбуемся на улыбку (закладка называется RIZ7:10S).
Для получения такой картинки у себя, Вам понадобится настроенное подключение к реальным данным (подойдет версия TSLab Lite) у брокера, который позволяет работать с опционами.
На всех графиках легенду можно раскрыть и галочками скрыть линии, которые нам в данный момент не нужны (разумеется, в программе они остаются и продолжают рассчитываться).
Голубые и оранжевые квадратики – чьи-то заявки в стакане опциона соответствующего страйка, пересчитанные в единицы подразумеваемой волатильности (обсуждали в предыдущей части "Цена, время, волатильность"). Тонкая голубая линия – теоретическая улыбка Московской биржи. В данном случае она достаточно хорошо проходит через наблюдаемые заявки. Но это бывает не всегда, потому что Биржа транслирует эту информацию исключительно в справочных целях и никаких серьезных обязательств по её качеству на себя не берет. На практике нам важнее построить свою собственную рыночную улыбку (сплошная красная линия с желтыми узлами). Мы управляем этой кривой всего 3 параметрами (слева вверху). Как правило, их оказывается достаточно, чтобы работать с любыми опционами (помимо фРТС, доллара, нефти, Сбербанка, она хорошо вписывается в евродоллар и даже подходит для работы с опционами на е-мини SP500). При этом в отличие от некоторых других моделей, эти параметры меняются достаточно медленно. Бывает, их можно не трогать в течение нескольких торговых дней.
Желтая пунктирная линия в нижней части экрана – историческая волатильность, которую для нас подготовил скрипт HV (RW), запущенный на фьючерсе RIZ7 (подробности можно освежить в предыдущей части). Не нужно иметь докторскую степень или диплом технического ВУЗа, чтобы увидеть разницу на 4-6% между бидами опционов и уровнем исторической волатильности. Это создает предпосылки для очень осторожной продажи опционов. Если текущее состояние рынка продержится еще неделю – эти 5% превратятся в живые деньги на нашем торговом счете. Если же у нас есть причины полагать, что будет какое-то катастрофическое событие и выход фьючерса из узкого диапазона последних недель, тогда мы просто любуемся рынком, пробуем переключить Доску на другие инструменты и ищем более подходящие торговые условия.
Освоив этот экран, Вы вплотную приблизитесь к тому, чтобы начать торговать в полуавтоматическом режиме: за Вами выбор подходящих условий и решение по допустимым лимитам на позицию, а TSLab займется выравниванием дельты или котированием опционов по заданному уровню волатильности.
Небольшое введение для смелых, кто хочет сразу прикоснуться к опционным блокам в Редакторе Скриптов.
Попробуем решить основные задачи:
заказать опцион
выделить из него Базовый Актив
выделить ближайшую серию опционов
найти в ней центральный страйк
из серии опционов выделить опцион с центральным страйком (и построить его график)
Начинаем с создания нового скрипта. Сразу удаляем источник, объем, цену закрытия. Добавляем Торговый опционный источник. Сразу настраиваем инструмент (RIZ7). Должен быть подключен источник рилтайм данных! Получится так:
Выделяем из него Базовый Актив блоком "Базовый актив" == "Base Asset". Этот блок возвращает обычный инструмент. Такой же, как в обычном Торгуемом источнике. Его можно вывести на график на панель Главная.
Вытаскиваем серию блоком "Серия по номеру" == "Option Series by Number" из раздела "Опционы" (удобно пользоваться поиском по названию блока). Один из его параметров называется "Алгоритм экспирации" == "Expiration Algo". Выставим его в режим "Ближайшая экспирация". Затем добавим блок "Центральный страйк" == "Central Strike". Все-таки опционщики часто мыслят в терминах "на два страйка выше центра" или "купить на центре". На вход этот блок принимает опционную серию. Центральный страйк изобразим на графике "Главная" жирным белым пунктиром.
Добавим еще одну "Панель графика" == "Chart pane" отдельно для свечей опциона центрального стайка. Назовем ее "Опцион".
Одиночный опцион вытаскивается из серии блоком "Один опцион" == "Single Option". На первый вход подается опционная серия. Второй вход необязательный. Но мы направим в него результат работы блока "центральный страйк". Полученный одиночный опцион выводим в виде свечей на вторую панель.
В принципе, уже можно вызвать команду "Сохранить и выполнить" и мы уже увидим графики двух инструментов:
Но чтобы было совсем "по уму", делаем еще 3 шага: создаем на базе скрипта агент, запускаем, вызываем интерфейс агента. Теперь графики будут перерисовываться в реальном времени.
Сейчас мы вытащили из серии опцион типа колл. В качестве упражнения можете добавить еще блок "один опцион", поменять тип на "пут" и тоже вывести его на график.
Также можно добавить еще один блок центральный страйк. У него есть параметр "Сдвиг страйка" == "Shift strike". Если выставить туда 1 блок вернет следующий страйк выше центра. Если поставить (-2) – блок вернет второй страйк ниже центра. Таким образом можно получать доступ сразу к нескольким опционам в разных страйках. Если теперь по кнопке выставить во все 3 страйка заявки (конечно, только лимитные!), то можно сформировать одним махом конструкцию наподобие бабочки.
First-Option.tscript – итоговый скрипт
