Пример стратегии на основе индикатора Aroon

Приведенный пример алгоритма предназначен исключительно в образовательных целях, для изучения программы TSLab

Всем удачи!

Материалы: Aroon.tscript (Скачайте файл. Откройте в программе TSLab "Лаб" -> "Управление скриптами" → Нажмите кнопку "Загрузить из файла").

Индикатор Aroon был предложен трейдером Тушар Чанде в 1995году.

На картинке синия линия - AroonUp, AroonDown - красная линия

AroonUp - показывает количество баров с момента появления последнего максимума. ((N количество баров – H число баров от максимума) / N количество баров) * 100%

Где, N – выбранный период индикатора, Н – количество баров, прошедших после формирования последнего максимума в рассматриваемом временном периоде. После формирования ценой нового максимума, «Aroon Up» снова равен 100%.

AroonDown - показывает количество баров с момента появления нового минимума. ((количество баров - число баров от минимума) / количество баров) * 100 Строим одну из возможных систем: Если AroonUp больше AroonDown - это бычий сигнал; Если AroonUp ниже AroonDown - это медвежий сигнал; А если AroonUp и AroonDown приблизительно равны - это период консолидации. Фильтр консолидации построил на разнице двух индикаторов, чем больше значение параметра, тем более сильный сигнал от индикаторов ожидаем для входа в позицию.

Выход из позиций организуем на обратных сигналах. Для выхода из позиции так же можно применить фильтр консолидации, я вывел его в отдельную формулу, самостоятельно добавьте данное условие для выхода из позиции. Проведенная оптимизация на акциях Tesla дала параметры 300 для индикаторов Aroon(их параметры связаны) и 62% для консолидации. Т.е. оптимизатор показал, что если разница индикаторов находится вне диапазона 62%, система дает лучшие показатели доходности.