Collect IV (RW)

87-Collect-IV-RW.tscript

Это один из самых простых скриптов, который позволяет начать освоение опционных блоков в составе TSLab.

Блок вытаскивает из опционного источника отдельные опционные серии и для каждой из них вычисляет волатильность-на-деньгах (в дальнейшем часто будет обозначаться как IV ATM).

Полученные значения записываются в глобальный кеш для использования в других блоках. Для целей визуального контроля полученные значения отображаются на графике в виде индикаторов.

Скрипт Collect IV (RW)

Специализированный скрипт Collect IV (RW) в режиме агента может быть назначен на различные опционные источники.

При этом будет выполняться сбор волатильности на деньгах в трех сериях опционов для данного Базового Актива (БА).

Индикатор сохраняет свои значения в глобальном кеше и впоследствии эти данные могут использованы независимо. В том числе в скриптах, которые не имеют опционного источника.

Для реализации алгоритма использованы блоки:

1. Опционный источник. Предоставляет доступ к БА и всем его опционам. При работе с ним через API на вход вашего блока будет подан интерфейс IOption. В нём содержится вся информация с котировками, позициями, волатильностью и т. п.

2. Базовый актив (OptionBase). Блок из категории Options. Извлекает из опционного источника БА и позволяет далее работать с ним обычным способом как с обычным блоком Source (Instrument). В данном скрипте блок используется для отображения баров БА на обычном линейном графике «цена-время» (панель Main).

3. Панель рисования обычных графиков ChartPane. Сюда выводятся значения волатильности от индикаторов IV_ATM в виде линейного графика. Линии имеют тип «Line without zeroes» («Линия без нулей») чтобы пропущенные точки не искажали визуальное восприятие информации.

4. Блок выбора серии OptionSeriesByNumber. Извлекает из опционного источника целиком серию (опционы с одинаковой датой истечения). При работе с ним через API на вход вашего блока будет подан интерфейс IOptionSeries. В нём содержится вся информация с котировками, позициями, волатильностью и т. п. Но все опционы имеют одинаковое время жизни. Настраиваемые параметры: - ExpirationMode – выбор различных алгоритмов отбора серии. - В скрипте стоит режим ExpiryByNumber. При этом блок возвращает серию в соответствии с её порядковым номером (нумерация с 1). В данном режиме для этого используется второй настраиваемый параметр Number. - Также возможны режимы First Expiry (ближайшая ещё живая серия), Last Expiry (последняя ещё живая серия), Fixed Expiry (жестко задана дата экспирации с помощью строкового параметра Expiry == Экспирация).

5. Блок получения величины «Волатильность на деньгах» (IV ATM). На вход подаётся опционная серия. Алгоритм работы: ФОРТС транслирует свою теоретическую улыбку. Блок строит по ней интерполирующий сплайн и вычисляет значение волатильности при текущей цене БА. Эта величина и считается значением данного индикатора.

Параметры настройки блока (снабжены описанием, которое становится видно в нижней части панели после клика на закладку Detailed).

• Rescale time – заменить модель времени.

• Estimation algo – алгоритм расчета времени.

• Expiry time – точное время суток когда истекает опционная серия.

• Repeat last IV – если на последнем баре вычислить волатильность не удалось, можно использовать предыдущее известное значение.

• Use Global Cache – использовать ли глобальный кеш или достаточно локального (вычисленные значения будут доступны только внутри его собственного агента).

• Allow global write – разрешает индикатору писать свои значения в глобальный кеш для сохранения между сессиями и повторного использования другими агентами. Для одной серии должен быть только один блок с возможностью записи.

• Global Save Period – частота записи в кеш.

• MinStrike/MaxStrike – диапазон рабочих страйков. Если на краях улыбка становится неадекватной, есть возможность вырезать её середину отдельно (необходимо предоставить хотя бы 5-7 страйков ).

• Strike Step – шаг страйков. Не используется.

• ShowNodes – показывать маркеры узлов на улыбке. Не используется.