HV (RW)
Это один из самых простых алгоритмов, который позволяет начать освоение опционных блоков в составе TSLab. Скрипт предназначен для расчета исторической волатильности с сохранением вычисленных значений в глобальный кеш. Расчет идет по классической формуле расчета исторической волатильности (как дисперсии логарифмов) на минутном таймфрейме (М1). Скрипт опирается на серию только БА. Вычисленная историческая волатильность отображается на отдельном графике в качестве индикатора.
Last updated
