Simm trading Real trading
Последние изменения: В скриптах Simm trading и Real trading накопились определенные изменения и улучшения, поэтому настало время выложить новую версию номер 95. ВАЖНО: Данный скрипт создан и сохранен в TSLab v2.0.32. Совместимость с предыдущими версиями не проверялась. Инструменты - Проверить наличие обновлений. Основные изменения в скрипте:
Добавлена возможность переключать серию опционов "на лету".
Добавлена возможность принудительно указать тип опциона, который будет использован для создания позиций.
В окне с настройками улыбки в левом верхнем углу появилась группа контролов для переключения рабочей серии опционов. ВАЖНО: позиции в разных сериях сейчас полностью независимы, поэтому торговать календарные комбинации КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ. В противном случае Вы получите скачок дельты и неправильную работу хеджера. ==
Для построения своей улыбки используются уникальные авторские алгоритмы Алексея Каленковича. Это даёт возможность обнаруживать «неадекватные» котировки. Чтобы забрать их, сформировать сложную позицию, перестраивать её структуру и следить за результатом работы предлагаются скрипты для ручной торговли. На график выводятся улыбки и рыночные опционные котировки. Перспективные страйки, в которых идентифицировано сильное отклонение от «справедливой» оценки, подсвечиваются. Трейдер имеет возможность забирать такие котировки, совершая сделки прямо на чарте с помощью мыши. При этом будет сформирована команда на покупку или продажу опциона в указанном страйке. В фоновом режиме осуществляется автоматическое выравнивание дельты суммарной позиции.
Данные скрипты полезны профессиональным трейдерам, которые могут осознанно сформировать сложные позиции и управлять ими. Трейдерам с меньшим уровнем подготовки предлагается полностью идентичное рабочее место с тем ограничением, что все сделки являются виртуальными, то есть не выводятся на рынок. Это позволяет формировать позиции любой сложности и объёма и на практике проверять тонкости их поведения без риска для счета. При этом динамика эквити будет достаточно близко соответствовать тому, что происходило бы в реальности.
Основным рабочим полем этих инструментов, является поле с улыбками на фоне которых разложены рыночные котировки. Идентифицировав отклонение котировок, трейдер совершает сделку с помощь мыши. На соответствующих вкладках показывается также профиль позиции, профиль дельты и гаммы.
Real trading
Скрипт для реальной торговли. Сделки выводятся в рынок. При реальной торговле возможно выставление котировок в терминах волатильности. Например, «купить страйк 14 000 по волатильности 30%». При этом будет создана Задача Котирования (отображается на графике улыбки горизонтальной черточкой в указанном страйке). После этого в рынке появится лимитная заявка по цене, соответствующей волатильности 30%.
По мере движения цены БА лимитная котировка будет переставляться (в терминах абсолютной цены) с тем, чтобы соответствовать своему уровню волатильности.
В каждом страйке может существовать только одна Задача Котирования одного направления.
Это даёт возможность одновременно покупать и продавать несколько страйков или даже сразу всю опционную серию.
При перезапуске ТСЛаб все задачи котирования автоматически снимаются. Но они могут переноситься через вечерний клиринг и через ночь. Отмена лимитной заявки через Ваш торговый терминал, через таблицу «Свои заявки» или через «Менеджер котировок» не приводит к отмене Задачи Котирования.
Управление Задачами осуществляется с помощью панели «Quote settings». Знак параметра Qty определяет тип операции «КУПИТЬ» или «ПРОДАТЬ». Будьте внимательны.
Simm trading
Полностью идентичный скрипт для виртуальной торговли. Позволяет освоить интерфейс и получить представление об основных приёмах, применяемых в настоящее время при разработке опционных агентов.
"Рыночная улыбка" (в наших скриптах она обозначается жирной красной линией с желтыми точками). Эта гладкая функция строится по специальным правилам и полностью заменяет собой все остальные улыбки.
Для настройки и подгонки под котировки маркет мейкеров(ММ) используется всего 3 параметра. Как Вы провели эту линию -- та цена и считается "справедливой". (Здесь по смыслу больше подходит термин "опорная цена" или "ориентировочная") Мы ни в коем случае не претендуем на то, что это какая-то истина в последней инстанции. Но многолетняя практика торговли однозначно указывает на то, что работать по такой улыбке проще, удобней и прибыльней, чем опираться на "теоретическую цену" биржи или соглашаться с ценами Маркет Мейкеров.
Синяя улыбка -- это "замороженная" улыбка (улыбка первоначального положения). С ней ничего не надо делать и по ней не надо делать дельта хедж. Ее предназначение в том, чтобы Пользователь (мы с Вами) наглядно видели как изменилась улыбка после наших манипуляций и как изменился профиль позиции.
Если Вы хотите выровнять дельту по синей улыбке -- верните ВСЕ параметры рыночной улыбки в стартовые значения -- и сделайте хедж.
Last updated
